ННГУ Управление рисками — контрольная работа

Задача №1

Сравнить по риску вложения в акции типов А,В,С, если каждая из них откликается на рыночную ситуацию в соответствии с данными таблицы 1.

Тип акций

Ситу

ация 1

Ситу

ация 2
вероятность доходность вероятность доходность
А 0,5 20% 0,5 10%
В 0,99 15% 0,01 5%
С 0,7 13% 0,3 7%

 

Задача №2

Инвестор взял деньги в долг под процент, равный 2,5% и решил приобрести акции одного из типов А или В. Для акций указанных типов на рынке могут возникать ситуации, указанные в таблице 2. Оценить возможное поведение инвестора при покупке акций одного из типов с учетом возможного проигрыша.

Тип акций

Исх

од 1

Исх

од 2
вероятность доходность вероятность доходность
А 0,3 6% 0,7 2%
В 0,2 -1% 0,8 4%

 

Задача №3

Швейное предприятие решило привязать свой ассортимент на следующий год к долгосрочному прогнозу погоды, т.е. на весь следующий год.

Была собрана информация за прошедшие 11 лет о состоянии погоды. При этом оказалось, что обычная погода бывает с вероятностью р=0,2, прохладная с вероятностью р=0,3, теплая – 0,5

Вероятностная матрица имеет вид, приведенный в таблице.

Задача №4

Найдите коэффициент вариации выплат по договору страхования жизни на один год. Страховая сумма b = 100000 руб., вероятность смерти застрахованного в течении года q = 0,002

Распределение размера потерь для договора страхования склада от пожара задано таблицей. Рассчитайте средний размер потерь от пожара.

Размер   потерь Вероятность
0 0,9
500 0,04
1000 0,04
10000 0,01
50000 0,005
100000 0,005

 

 

Comments are closed.